|
Как следует из
названия, эта Forex стратегия ориентирована на следование за волнами
рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в
рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как
второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко
разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других
принципах.
Порядок входа,
сигналы на вход - описание этого займет довольно много времени, поэтому мы
вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к
"сладкому".
И в этой forex стратегии, как и во всех прочих, успешный выход,
как мне представляется, в большей степени определяет эффективность forex стратегии в целом. Именно при затягивании выхода
из прибыльной позиции трейдер получает или очень
мало, или даже убытки. Именно при недостаточно решительном исполнении трейдером собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда
дает шанс, но далеко не всегда мы его используем.
Я напомню ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА закрытия позиции:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась
позиция, отменился, или сменился на
противоположный.
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление
которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот
позиции в обратную сторону.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной
позиции.
Эти принципы
будем выполнять, независимо от того, находится ли позиция в профите, или лоссе.
Поясню и уточню
каждое положение:
Позиция
закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция,
отменился, или сменился на противоположный.
Разумеется, под
сигналами мы здесь понимаем различные комбинации графика цены и
инструментов технического анализа. О конкретных сигналах, применяемых в
данной Forex стратегии, речь пойдет позже, здесь я
хочу уточнить несколько характеристик сигналов.
Будем
использовать понятия незавершенный - завершенный сигнал, неподтвержденный - подтвержденный сигнал. В чем разница? Чем долго описывать
приведу простой пример: одним из общеизвестных сигналов к открытию позиции
является пересечение ценой средней. При этом считается, что сигнал завершенный,
когда временной интервал (бар) закрывается после пересечения выше или ниже
цены. Однако беглый взгляд на график показывает, что такой сигнал
безнадежно отстает, и открываться уже поздно. Поэтому трейдер
вынужден действовать несколько раньше, до
завершения бара, а тогда, когда происходит пересечение ценой средней. Это незавершенный сигнал. Следует ли использовать такие
сигналы? Обязательно, иначе трейдер будет чаще
всего открываться поздно, невпопад.
Предположим, цена
пересекла среднюю снизу вверх, подав незавершенный сигнал на покупку, и трейдер
открыл позицию. Когда бар закроется выше цены - сигнал подтвердится. Теперь
это - подтвержденный сигнал. Некоторые сигналы являются
комбинацией нескольких инструментов, и они усиливают или ослабляют сигнал.
Но может оказаться, что бар вернулся под среднюю,
и закрылся там. Таким образом, сигнал не подтвердился, и в соответствие
вышеприведенному правилу, следует немедленно закрыть позицию. Также неподтвержденный сигнал формируется, если используется в
комбинации с другими сильными сигналами, которые вдруг показали противоположный
результат (например MACD двинулась вниз).
(Сразу отмечу -
эти сигналы forex стратегия "серфинг"
не использует, это просто пример).
Позиция
закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является
сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную
сторону.
Я убежден, что в
любой Forex стратегии следует, кроме специфических
сигналов, использовать значимые уровни. Особенно важны уровни размещения массовых стопов. Как их
узнать? Во-первых, следует читать новостные ленты, там всегда эти уровни
указываются, и довольно точно. Во-вторых, просто посмотрите на график, и
представьте, где бы Вы сами поставили стопы. Уверен, Вы поставите их именно
там, где ставят большинство трейдеров. Так вот,
при пересечении этих уровней происходит либо отскок движения, особенно
коррекционного движения, либо пробой, что происходит часто при движении по
тренду. При этом происходит довольно резкое изменение цены. Это можно и
нужно использовать для получения прибыли, на этом основаны Forex стратегии, работающие на "пробое волатильности". "Серфинг" не является
такой Forex стратегией, но при приближении к такому
уровню надо быть предельно осторожным и действовать решительно чуть раньше
пробоя, потом будет поздно.
Приведу небольшой
пример. Мы будем использовать, в первую очередь, разворотные сигналы, чтобы
идти синхронно с волной движения. Но, при покупке, например, чуть выше
уровня стопов на продажу, нужно очень внимательно
следить за рынком, так как в случае пробоя этого уровня рынок может за несколько минут оказаться на
фигуру (100 пунктов) ниже Вашей покупки. Я обычно под такими уровнями
ставлю стоп с разворотом, и практически всегда это не только спасает, но и
дает прибыль.
Позиция
закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной
позиции.
Редко кто из
начинающих трейдеров при планировании сделки (кто
вообще планирует) устанавливают "время жизни позиции". Тем не
менее - это представляется мне довольно важным моментом. В Forex стратегии "серфинг" ограничим
время жизни торговой сессией, то есть, все открытые позиции в час ночи
должны быть закрыты, не взирая на их состояние. Почему такое требование?
Опыт показывает, что если за день Ваша позиция не подтверждена рынком, ее
следует ликвидировать, так как вероятность еще большего ухудшения весьма
велика. Утро вечера мудренее.
Вышеперечисленные
правила в основном описывают экстренные меры, и их цель - спасти трейдера от больших убытков в случае ошибки (не
подтверждения) при открытии позиции. Гораздо приятней закрывать позицию с
прибылью, и об этом сейчас поговорим.
Основные правила
я уже изложил, остается их "наполнить" конкретными цифровыми
показателями. Еще раз подчеркну - не спрашивайте меня, почему они именно
такие, просто мне такие нравятся. Попробуйте другие, поэкспериментируйте.
1 этап. Разбег.
Итак, через какое
то время после открытия позиции стал "образовываться" профит. Это
бывает практически с каждой позицией. При достижении профита 10 пунктов я
ставлю мысленный стоп на уровне цена открытия + 1 пункт. Теперь, если цена
"откатывает" и остается меньше чем 5 пунктов профита, я
немедленно закрываюсь. При этом, если во время
запроса профит опять "прыгает" больше 10 пунктов - я не
закрываюсь, а вот если он меньше 5, или (особенно) уже в минусе - я закрываю
позицию в экстренном порядке. Что если я закрыл позицию, а цена
развернулась и пошла опять в ту же сторону (куда было открытие)? Если
сигнал на открытие сохранился - опять открываю позицию. Если нет - жду
очередного сигнала.
Этот алгоритм
действий многие сочтут "пипсоедством",
и напрасно. Это просто технология относительно безопасного старта. Что
делает "пипсоед" в ситуации, когда
позиция дает 3 - 5 пунктов? Он просто закрывает ее. Здесь же другое, здесь - быстрая и немедленная реакция в случаях,
когда рынок не подтверждает нашу постановку. Но целью нашей являются не
несколько пунктов, а несколько десятков (по крайней мере).
2 этап. Отрыв.
После преодоления
отметки в 15 пунктов профита я ставлю стоп на +5 пунктах, и жду развития
дальнейших событий.
3 этап. Набор высоты.
После преодоления
отметки 25 пунктов, в зависимости от волатильности
рынка, я или закрываю позицию (при флэте), так
как 25 пунктов в день достаточно для удвоения депозита за месяц работы,
или, если цена достаточно уверенно движется в направлении роста прибыли,
"трейлингую" стоп через каждые 10
пунктов на расстоянии 30 - 50 пунктов. Выбор конкретного расстояния зависит
опять же от характера поведения рынка.
Когда же закрывать позицию? На всех этих этапах следует помнить о трех
правилах немедленного закрытия позиции. Так что я закрываю позицию, если,
конечно, дошел до третьего этапа, когда вырабатывается сигнал на открытие
позиции в противоположном направлении, или день заканчивается. При этом, конечно, можно открываться в другую сторону. Я же,
когда план дня "по сбору прибыли" выполнен, перехожу к другим,
более спокойным, занятиям. Как говорят японцы: "удачу надо
подкармливать". Обычно у меня первая транзакция - прибыльная, вторая -
убыточная, и приходится потом весь день трудиться, чтобы как-то выправить
положение. Так зачем? Чтоб согреться? Впрочем, может у Вас по - другому…
Продолжение
|
|